PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 17.68% против 9.98% соответственно.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий MGLBX и GLIFX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

MGLBX
Marsico Global Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

MGLBX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.28

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.90

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.78

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

11.41

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Корреляция

Корреляция между MGLBX и GLIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и GLIFX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и GLIFX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-29.65%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-9.00%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-17.15%

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-29.65%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-6.13%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-3.35%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.19%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и GLIFX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

4.77%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

7.40%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

10.73%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

10.71%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

13.25%

+9.62%