PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%25.63%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий MGLBX и GCCHX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

MGLBX
Marsico Global Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

MGLBX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.20

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.57

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

16.21

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.55

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между MGLBX и GCCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и GCCHX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и GCCHX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-54.32%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-14.89%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-54.32%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.81%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-14.11%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.20%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и GCCHX

Marsico Global Fund (MGLBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 9.30% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

17.44%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

27.93%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

26.92%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

25.23%

-2.36%