Сравнение MGKQX с LVAGX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.15%/yr vs 13.66%/yr for LVAGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%.
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MGKQX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 8.39% |
Correlation
The correlation between MGKQX and LVAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between MGKQX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MGKQX
LVAGX
Сравнение MGKQX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.72 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 20.43 | -21.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и LVAGX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -42.32% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -7.03% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -16.13% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -23.77% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -1.44% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.97% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 1.96% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и LVAGX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.12% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.60% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 13.17% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.38% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.81% | +6.88% |
Сравнение комиссий MGKQX и LVAGX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и LVAGX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and LVAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (4.41%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор