Сравнение MGKQX с LVAGX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs 12.92%/yr for LVAGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 22.05%.
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам MGKQX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 22.05% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 8.39% |
Correlation
The correlation between MGKQX and LVAGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between MGKQX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MGKQX
LVAGX
Сравнение MGKQX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.76 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 20.96 | -22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и LVAGX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -42.32% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -7.03% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -16.13% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -23.77% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -2.55% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.99% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 1.93% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и LVAGX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.19% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 10.54% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 13.29% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.40% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 16.87% | +6.89% |
Сравнение комиссий MGKQX и LVAGX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и LVAGX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.23% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and LVAGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (6.60%) compared to LVAGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор