PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LSV Global Value Fund (LVAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LSV Global Value Fund (LVAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00769G3609

CUSIP

00769G360

Эмитент

LSV

Дата выпуска

24 июн. 2014 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LVAGX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LSV Global Value Fund (LVAGX) показал доход в 6.93% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAGX составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LVAGX

С начала года

6.93%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

2.25%

1 год

8.26%

3 года

9.46%

5 лет

14.41%

10 лет

6.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LVAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%0.47%-1.60%-0.95%5.18%6.93%
2024-0.58%3.42%5.49%-4.00%4.10%-1.47%4.00%1.82%0.70%-2.99%3.86%-4.38%9.73%
20237.78%-2.25%-1.43%0.97%-3.11%7.58%4.13%-2.57%-2.19%-4.32%7.50%6.46%18.76%
2022-0.08%-1.66%0.46%-4.97%3.70%-10.63%4.86%-3.73%-9.54%9.41%9.38%-3.64%-8.44%
20210.81%5.51%5.64%2.63%3.34%-1.20%-0.15%1.68%-3.00%2.16%-3.48%5.90%21.07%
2020-5.29%-9.13%-19.57%9.68%3.95%1.79%2.52%4.28%-2.87%-1.37%15.33%5.55%0.15%
20198.76%2.04%-1.81%3.39%-8.33%7.86%-1.04%-4.69%4.82%4.31%2.94%3.17%21.99%
20185.01%-3.96%-1.94%-0.26%-1.21%-2.35%3.30%-0.60%0.17%-7.72%1.69%-8.22%-15.70%
20172.23%2.58%0.48%0.96%0.57%1.61%2.80%-0.18%3.00%1.68%2.52%1.60%21.70%
2016-7.55%-0.12%7.70%0.99%0.22%-2.28%5.01%0.95%1.05%-1.04%3.36%2.64%10.61%
2015-1.73%5.69%-0.78%2.17%0.48%-2.21%0.00%-6.20%-4.40%6.25%-0.83%-2.67%-4.85%
20140.50%-1.19%2.32%-4.13%0.92%1.83%-1.27%-1.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LVAGX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LVAGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Global Value Fund (LVAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LSV Global Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LSV Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.75$0.37$0.18$0.27$0.19$0.23$0.45$0.22$0.25$0.22$0.05

Дивидендный доход

4.84%5.18%2.68%1.52%2.04%1.67%1.98%4.72%1.86%2.54%2.35%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LSV Global Value Fund показал максимальную просадку в 42.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка LSV Global Value Fund составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.32%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.745
-23.77%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.385
-23.39%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423
-14.78%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
-10.18%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.8418 февр. 2015 г.115
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...