- ISIN
- US00769G3609
- CUSIP
- 00769G360
- Эмитент
- LSV
- Дата выпуска
- 24 июн. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVAGX
LSV Global Value Fund (LVAGX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции LVAGX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,880.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSV Global Value Fund (LVAGX) показал доход в 23.39% с начала года и 43.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAGX составила 12.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
LSV Global Value Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 12.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LVAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LVAGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.71% | -4.50% | 9.20% | 7.77% | -0.09% | 23.39% | ||||||
| 2025 | 3.81% | 0.47% | -1.60% | -0.95% | 5.18% | 4.47% | -0.25% | 5.10% | 2.25% | 0.81% | 2.24% | 2.76% | 26.84% |
| 2024 | -0.58% | 3.42% | 5.49% | -4.00% | 4.10% | -1.47% | 4.00% | 1.82% | 0.70% | -2.99% | 3.86% | -6.89% | 6.86% |
| 2023 | 7.78% | -2.25% | -1.43% | 0.97% | -3.11% | 7.58% | 4.13% | -2.57% | -2.19% | -4.32% | 7.50% | 6.46% | 18.76% |
| 2022 | -0.08% | -1.66% | 0.46% | -4.97% | 3.70% | -10.63% | 4.86% | -3.73% | -9.54% | 9.41% | 9.38% | -3.64% | -8.44% |
| 2021 | 0.81% | 5.51% | 5.64% | 2.63% | 3.34% | -1.20% | -0.15% | 1.68% | -3.00% | 2.16% | -3.48% | 5.90% | 21.07% |
Метрики бенчмарка
LSV Global Value Fund has an annualized alpha of -0.07%, beta of 0.84, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 96.64% of S&P 500 Index downside but only 88.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.07%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 88.52%
- Участие в снижении
- 96.64%
Комиссия
Комиссия LVAGX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVAGX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Global Value Fund (LVAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 2.46 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 10.92 | +12.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $0.35 | $0.37 | $0.18 | $0.27 | $0.19 | $0.23 | $0.45 | $0.22 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Global Value Fund показал максимальную просадку в 42.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка LSV Global Value Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.32%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 25d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.77%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.39%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.13%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1mo 11d | 5mo 24dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.15%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| LVAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -56.78% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.43% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.92% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.21% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVAGX
Добавьте LSV Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVAGX