Сравнение LVAGX с LSVEX
LVAGX (LSV Global Value Fund) and LSVEX (LSV Value Equity Fund) are both mutual funds - LVAGX is a Global Equities fund managed by LSV, while LSVEX is a Large Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, LVAGX returned 11.78%/yr vs 10.88%/yr for LSVEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LVAGX charges 1.15%/yr vs 0.66%/yr for LSVEX.
Доходность
Сравнение доходности LVAGX и LSVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAGX показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у LSVEX с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции LVAGX превзошли акции LSVEX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.88% соответственно.
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
LSVEX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам LVAGX и LSVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
LSVEX LSV Value Equity Fund | 14.76% | 17.51% | 7.20% | 12.42% | -5.84% | 28.57% | -1.59% | 25.18% | -14.62% | 18.32% |
Correlation
The correlation between LVAGX and LSVEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between LVAGX and LSVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAGX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск
LVAGX
LSVEX
Сравнение LVAGX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Value Fund (LVAGX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVAGX | LSVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 5.21 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.10 | 18.72 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVAGX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LVAGX и LSVEX
Максимальная просадка LVAGX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAGX и LSVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAGX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -63.29% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.32% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -23.06% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -23.06% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.98% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.40% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.35% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.76% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAGX и LSVEX
LSV Global Value Fund (LVAGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с LSV Value Equity Fund (LSVEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LVAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAGX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.93% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.31% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 11.99% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.82% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.46% | -2.51% |
Сравнение комиссий LVAGX и LSVEX
LVAGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAGX и LSVEX
Дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LSVEX в 16.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 16.89% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LVAGX and LSVEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAGX has higher volatility (4.32%) compared to LSVEX (2.93%). In terms of maximum drawdown, LVAGX dropped -42.32% vs LSVEX's -63.29%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAGX и LSVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор