Сравнение LVAGX с LSVEX

С начала года, LVAGX показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у LSVEX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции LVAGX превзошли акции LSVEX по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVAGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Value Fund (LVAGX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVAGX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа LSVEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAGX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LVAGX и LSVEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LSVEX в 18.85%

Максимальная просадка LVAGX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAGX и LSVEX.

LSV Global Value Fund (LVAGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с LSV Value Equity Fund (LSVEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LVAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.