PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с CSUAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.96%/yr vs 7.17%/yr for CSUAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 11.00%.

MGKQX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-18.59%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.85%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.73%
1 год
17.92%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-2.99%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		11.00%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%11.12%

Correlation

The correlation between MGKQX and CSUAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MGKQX and CSUAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI

Доходность на риск

MGKQX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.89

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.68

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.11

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.83

-11.07

MGKQX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и CSUAX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-52.20%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-5.99%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-14.95%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-20.45%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-2.04%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-8.43%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

1.89%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и CSUAX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.49%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

7.91%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

9.88%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

12.98%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

14.89%

+8.88%

Сравнение комиссий MGKQX и CSUAX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и CSUAX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.28%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and CSUAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGKQX has higher volatility (6.62%) compared to CSUAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор