PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с CSUAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.68%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.68%.

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.19%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий MGKQX и CSUAX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.65

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.20

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.50

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

10.78

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.65

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между MGKQX и CSUAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и CSUAX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.37%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и CSUAX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-52.20%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-7.60%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-20.45%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-3.21%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.49%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

1.85%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и CSUAX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.41%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

6.87%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

11.48%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

12.89%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

14.89%

+8.94%