PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VTVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с VTVT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGK и VTVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и VTVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		2.95%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VTVT с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VTVT по среднегодовой доходности: 17.00% против -14.74% соответственно.

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%

VTVT

1 день
1.58%
1 месяц
18.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
77.99%
1 год
135.26%
3 года*
8.76%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

vTv Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VTVTVT с VXUSVTVT с VOOGVTVT с VEIPXVTVT с VTIVTVT с QUAL

Доходность на риск

MGK vs. VTVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VTVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVTVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.81

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.37

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.82

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.67

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VTVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VTVT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VTVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.17

+0.77

Корреляция

Корреляция между MGK и VTVT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VTVT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как VTVT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VTVT

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VTVT в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VTVT.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKVTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-98.19%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-39.58%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-94.27%

+58.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-97.48%

+61.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-90.55%

+78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-77.61%

+70.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

19.68%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VTVT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.01%, в то время как у vTv Therapeutics Inc. (VTVT) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKVTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

21.05%

-14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

58.17%

-45.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

75.32%

-51.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

96.78%

-74.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

120.04%

-98.23%