PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VTVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с VTVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while VTVT (vTv Therapeutics Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 19.22%/yr vs -17.61%/yr for VTVT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VTVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VTVT с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VTVT по среднегодовой доходности: 19.22% против -17.61% соответственно.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

VTVT

1 день
4.27%
1 месяц
8.00%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
25.48%
1 год
114.66%
3 года*
1.62%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и VTVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		-14.12%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%

Correlation

The correlation between MGK and VTVT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2015 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

vTv Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VXUSVTVT с VTVTVT с VEIPXVTVT с VOOGVTVT с VTIVTVT с QUAL

Доходность на риск

MGK vs. VTVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VTVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.19

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.60

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.59

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VTVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTVT равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VTVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.20

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.15

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.18

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MGK и VTVT

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VTVT в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VTVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKVTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-98.19%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-32.06%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-75.83%

+52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-92.64%

+56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-97.48%

+61.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-92.12%

+90.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-77.84%

+70.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

13.39%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VTVT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 4.00%, в то время как у vTv Therapeutics Inc. (VTVT) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKVTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

23.97%

-19.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

60.98%

-48.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

74.97%

-58.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

96.23%

-73.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

120.31%

-98.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VTVT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как VTVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGK and VTVT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTVT has higher volatility (23.97%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs VTVT's -98.19%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и VTVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор