PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%11.03%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с SFHYXTTIFX с HSTRXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий MGINX и TTIFX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

MGINX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.93

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между MGINX и TTIFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и TTIFX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и TTIFX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-13.21%

-50.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-2.66%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-9.04%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.73%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-2.15%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.64%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и TTIFX

DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.12%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

1.84%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.40%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.91%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.93%

+1.57%