Сравнение MGINX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.97% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.94% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.43% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.96%
SFHYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SFHYX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
MGINX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
MGINX
SFHYX
Сравнение MGINX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.16 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.91 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.53 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.69 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.16 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SFHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SFHYX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SFHYX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.24% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.63% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SFHYX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -17.34% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -3.75% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -14.37% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -14.37% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -3.53% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -2.75% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.09% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SFHYX
DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.53% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 3.69% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 4.40% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.33% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.27% | +1.24% |