Сравнение MGINX с SCMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SCMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SCMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | -0.07% | 4.51% | 1.71% | 5.08% | -8.21% | 1.21% | 5.34% | 8.27% | 0.73% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции SCMTX по среднегодовой доходности: 5.90% против 1.95% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SCMTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SCMTX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCMTX в 0.48%.
Доходность на риск
MGINX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск
MGINX
SCMTX
Сравнение MGINX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SCMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.66 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 5.07 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.48 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SCMTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SCMTX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCMTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | 3.62% | 3.26% | 2.90% | 2.16% | 1.70% | 2.22% | 3.65% | 5.20% | 2.95% | 2.64% | 2.56% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SCMTX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SCMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -12.59% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -3.56% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -12.59% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -12.59% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.31% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -1.45% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.99% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SCMTX
DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.03% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 1.55% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.67% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 3.07% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.30% | +4.20% |