PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%9.48%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCINXMGINX с SCDGX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий MGINX и PDX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.35

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.59

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.46

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

1.13

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.35

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между MGINX и PDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и PDX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и PDX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-80.63%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-20.21%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-37.24%

+25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-15.21%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-18.92%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

8.25%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и PDX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.49%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

11.47%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

22.80%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

25.81%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

36.86%

-29.36%