PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGIFX с MLOZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGIFX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MGIFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLOZX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
32.43%
6 месяцев
32.43%
1 год
50.89%
3 года*
23.88%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGIFX и MLOZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		13.34%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%0.00%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		32.43%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%1.46%

Correlation

The correlation between MGIFX and MLOZX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MGIFX and MLOZX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPGVXMGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с GRHIXMGIFX с FSENXMGIFX с FMGIXMGIFX с CSUIX
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с CSDIXMLOZX с FNARXMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с VOO

Доходность на риск

MGIFX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGIFXMLOZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

30.43

—

MGIFX vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и MLOZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGIFXMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и MLOZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGIFXMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.09%

—

Сравнение комиссий MGIFX и MLOZX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и MLOZX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности MLOZX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.84%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Часто задаваемые вопросы

MGIFX and MLOZX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGIFX и MLOZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор