Сравнение MGHYX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGHYX имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции VWEHX немного впереди с 5.18%.
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и VWEHX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
MGHYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
MGHYX
VWEHX
Сравнение MGHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.79 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 11.37 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.90 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.87 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и VWEHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и VWEHX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и VWEHX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -30.17% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.52% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -13.83% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -19.69% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.80% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -4.30% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и VWEHX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.45% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.39% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.29% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.45% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.85% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.26% | +0.64% |