Сравнение MGHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.01% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 5.48% соответственно.
MGHYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.11%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и FHYSX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
MGHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
MGHYX
FHYSX
Сравнение MGHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.80 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.72 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 10.90 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.80 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и FHYSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и FHYSX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FHYSX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.31% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и FHYSX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -21.45% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.44% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -16.93% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -21.45% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.43% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -2.61% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и FHYSX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.49% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.40% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.79% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.20% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.77% | +0.13% |