PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGHYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и FHYSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund
-0.01%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 5.48% соответственно.


MGHYX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.98%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.11%

FHYSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.61%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Global High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение комиссий MGHYX и FHYSX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


Доходность на риск

MGHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGHYXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.80

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.72

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.82

10.90

+1.92

MGHYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGHYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.86

-0.84

Корреляция

Корреляция между MGHYX и FHYSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и FHYSX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FHYSX в 5.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund
7.31%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и FHYSX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и FHYSX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGHYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-21.45%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.44%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-16.93%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-21.45%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.43%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-2.61%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и FHYSX

DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.49% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGHYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.79%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.20%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

5.77%

+0.13%