Сравнение MGGPX с MEGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MEGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.14% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -4.59% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.77% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 9.77%.
MGGPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 11.68%
MEGI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и MEGI
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.
Доходность на риск
MGGPX vs. MEGI — Ранг доходности на риск
MGGPX
MEGI
Сравнение MGGPX c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.20 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.65 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.63 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.49 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.20 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и MEGI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MEGI
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.19% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MEGI
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MEGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -39.48% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -12.62% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.97% | -6.21% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -15.11% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 4.00% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MEGI
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.51% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 10.76% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 17.66% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.07% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.07% | +2.88% |