PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с ASGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 3 years, MEGI returned 14.11%/yr vs 21.99%/yr for ASGI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGI charges 0.02%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 5.26%.

MEGI

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.59%
1 год
17.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASGI

1 день
-1.36%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.51%
1 год
28.21%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и ASGI

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		13.94%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		5.26%44.20%10.26%14.48%-10.50%0.14%

Correlation

The correlation between MEGI and ASGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.53

The correlation between MEGI and ASGI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с PIPAXMEGI с MVGIX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCO

Доходность на риск

MEGI vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.53

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

6.76

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.74

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MEGI и ASGI

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-23.71%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-15.15%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-16.24%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-9.05%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-5.90%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и ASGI

Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 3.89%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.15%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

16.45%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.52%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.83%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.37%

+2.50%

Сравнение комиссий MEGI и ASGI

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и ASGI

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности ASGI в 11.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.54%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.98%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and ASGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (5.15%) compared to MEGI (3.89%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs ASGI's -23.71%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор