PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGI с ASGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGI и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGI и ASGI

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.25%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 4.33%.

MEGI

1 день
-0.27%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.25%
6 месяцев
4.12%
1 год
21.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с PAVEMEGI с PIPAXMEGI с EADOXMEGI с GMGEXMEGI с CAEIXMEGI с CSUAXMEGI с SPMO
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Сравнение комиссий MEGI и ASGI

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Доходность на риск

MEGI vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.03

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.59

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.57

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

10.05

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.61

Корреляция

Корреляция между MEGI и ASGI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и ASGI

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности ASGI в 11.16%

TTM202520242023202220212020
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		10.24%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MEGI и ASGI

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-23.71%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-15.15%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.86%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-5.95%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и ASGI

Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 5.54%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.49%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.54%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.12%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.36%

+2.72%