- Эмитент
- CBRE
- Дата выпуска
- 1 янв. 2021 г.
- Категория
- Global Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции MEGI — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) показал доход в 18.87% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев.
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 18.87%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MEGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MEGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.79% | 11.68% | -6.40% | 6.73% | -1.12% | 0.51% | 2.30% | 18.87% | |||||
| 2025 | 3.64% | 0.84% | 7.76% | 1.28% | 6.43% | 1.81% | 1.79% | 2.42% | 1.71% | -2.80% | 3.07% | -3.89% | 26.19% |
| 2024 | 0.57% | -3.93% | 3.23% | -3.42% | 9.45% | -0.63% | 6.69% | 3.89% | 7.88% | -5.62% | -0.52% | -10.58% | 5.19% |
| 2023 | 11.95% | -5.29% | 0.36% | 2.51% | -4.74% | 1.09% | 4.09% | -6.24% | -9.46% | -5.19% | 16.56% | 2.87% | 5.52% |
| 2022 | 3.98% | -8.31% | 4.80% | -5.58% | 5.47% | -14.24% | 3.67% | -3.24% | -20.83% | 6.93% | 10.61% | -4.32% | -23.32% |
| 2021 | 0.05% | 0.05% | -3.60% | -3.50% |
Метрики бенчмарка
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund has an annualized alpha of -0.48%, beta of 0.57, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2021.
- This fund participated in 110.76% of S&P 500 Index downside but only 84.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 84.13%
- Участие в снижении
- 110.76%
Комиссия
Комиссия MEGI составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEGI имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.24 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 9.71 | -4.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.38 | $1.30 |
Дивидендный доход | 9.65% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.75 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.50 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.50 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.38 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund показал максимальную просадку в 39.48%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 680 торговых сессий.
Текущая просадка NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.48%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 2y 8mo | 3y 5moянв. 2022 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.72%дек. 2021 г. | 26d | 25d | 1mo 21dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-9.52%март 2026 г. | 24d | 3mo 2d | 3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.43%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 2mo 17d | 4mo 2dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-3.05%июль 2025 г. | 1d | 5d | 6dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MEGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -56.78% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.10% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -18.90% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -10.70% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.09% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEGI
Добавьте NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEGI