Сравнение MEGI с RTXAX

С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEGI и RTXAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и RTXAX.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.