Сравнение MGGIX с SGMAX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGGIX returned 2.97%/yr vs 10.33%/yr for SGMAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 8.61%.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
SGMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGGIX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 48.67% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 8.61% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between MGGIX and SGMAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between MGGIX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
MGGIX
SGMAX
Сравнение MGGIX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.80 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.01 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.16 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SGMAX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -31.27% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -5.88% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -11.57% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -22.11% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.32% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -4.81% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 1.49% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SGMAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 1.62% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 5.50% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 7.63% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 13.77% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 14.21% | +8.83% |
Сравнение комиссий MGGIX и SGMAX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SGMAX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.39% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and SGMAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to SGMAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор