PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с MWOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с MWOFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and MWOFX (MFS Global Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.44%/yr vs 10.44%/yr for MWOFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CFIPX charges 1.30%/yr vs 1.22%/yr for MWOFX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и MWOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у MWOFX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции MWOFX по среднегодовой доходности: 14.44% против 10.44% соответственно.

CFIPX

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.23%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.44%

MWOFX

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-1.61%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.06%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и MWOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		7.66%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-5.85%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%

Correlation

The correlation between CFIPX and MWOFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1993 г.

0.83

The correlation between CFIPX and MWOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

MFS Global Growth Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROX

Доходность на риск

CFIPX vs. MWOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c MWOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXMWOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.03

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.05

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.03

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

-0.07

+13.53

CFIPX vs. MWOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MWOFX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и MWOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и MWOFX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки MWOFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и MWOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXMWOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-56.10%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.82%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-16.45%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-27.64%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-31.68%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-8.11%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-11.90%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.65%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и MWOFX

Franklin Global Equity Fund (CFIPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с MFS Global Growth Fund (MWOFX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXMWOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.33%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.07%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.48%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.88%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.57%

+0.64%

Сравнение комиссий CFIPX и MWOFX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MWOFX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и MWOFX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности MWOFX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.96%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.76%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and MWOFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIPX has higher volatility (4.96%) compared to MWOFX (4.33%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs MWOFX's -56.10%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и MWOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор