PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGFIX с BLUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - MGFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MGFIX returned 1.37%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MGFIX charges 0.68%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGFIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.28% соответственно.

MGFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.64%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.37%

BLUEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-7.44%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGFIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		0.21%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%11.11%-1.82%6.78%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-7.48%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between MGFIX and BLUEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г.

0.06

Over the past year, MGFIX and BLUEX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с MEQFXMGFIX с BCOIXMGFIX с GUGAXMGFIX с SSSFXMGFIX с AMFIXMGFIX с ARSVX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

MGFIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.72

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.95

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.59

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-1.46

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.72

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и BLUEX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGFIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-54.27%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.19%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-12.19%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-21.87%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-29.06%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-9.40%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-13.36%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.88%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и BLUEX

Текущая волатильность для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) составляет 1.33%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGFIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.58%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.80%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

10.03%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

10.63%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

16.59%

-11.35%

Сравнение комиссий MGFIX и BLUEX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и BLUEX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		4.07%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MGFIX and BLUEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to MGFIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MGFIX dropped -25.03% vs BLUEX's -54.27%.

MGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGFIX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор