Сравнение MGFAX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Global Fund (MGFAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | -8.82% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGFAX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции GMGEX немного отстают с 10.06%.
MGFAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.41%
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFAX и GMGEX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
MGFAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MGFAX
GMGEX
Сравнение MGFAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.02 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.72 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.75 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 11.89 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.02 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MGFAX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и GMGEX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%, что больше доходности GMGEX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 47.88% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и GMGEX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -58.47% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.24% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -28.58% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -34.98% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -5.70% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -16.84% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.68% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и GMGEX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.74% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.83% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.75% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 14.74% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 16.02% | +11.51% |