PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 1.46% против 6.63% соответственно.

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с TEQLXMGEMX с COBYXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий MGEMX и WAEMX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

MGEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.26

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.82

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.20

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

7.78

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.26

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGEMX и WAEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и WAEMX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и WAEMX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-66.35%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-9.38%

-43.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-44.88%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-44.88%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-22.97%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-16.87%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

2.65%

+22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и WAEMX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

7.25%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.88%

12.20%

+60.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

16.78%

+37.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

17.41%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.94%

+6.54%