PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEMX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с PDEZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.90%/yr vs 10.17%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у PDEZX с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 2.90% против 10.17% соответственно.

MGEMX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
19.92%
С начала года
26.50%
1 год
-27.72%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
2.90%

PDEZX

1 день
0.04%
1 месяц
-9.70%
6 месяцев
7.92%
С начала года
17.79%
1 год
24.44%
3 года*
20.63%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		26.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		17.79%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between MGEMX and PDEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between MGEMX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с COBYXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с IEMFXPDEZX с EFEIXPDEZX с BEMIXPDEZX с PJFAX

Доходность на риск

MGEMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEMXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.85

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.23

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.49

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.85

-5.71

MGEMX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PDEZX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и PDEZX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-54.95%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-16.30%

-36.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-21.92%

-30.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-52.34%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-54.95%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-14.15%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-20.10%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

5.01%

+27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и PDEZX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 11.54%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

14.40%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

25.99%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

28.74%

+27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

24.66%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.81%

+2.22%

Сравнение комиссий MGEMX и PDEZX

И MGEMX, и PDEZX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и PDEZX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.88%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGEMX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (14.40%) compared to MGEMX (11.54%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs PDEZX's -54.95%.

PDEZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор