Сравнение MGEMX с GTDDX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.61%/yr vs 8.50%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и GTDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 34.43%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям GTDDX по среднегодовой доходности: 2.61% против 8.50% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 17.40%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- 2.61%
GTDDX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 26.71%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MGEMX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 23.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 34.43% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
Correlation
The correlation between MGEMX and GTDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1994 г. | 0.86 |
The correlation between MGEMX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
MGEMX
GTDDX
Сравнение MGEMX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.76 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.90 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и GTDDX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GTDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -62.89% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -14.49% | -38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -16.08% | -36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -34.81% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -39.58% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -10.35% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -18.70% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 4.21% | +28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и GTDDX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 9.30% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 21.06% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 22.93% | +33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 17.31% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 17.27% | +7.77% |
Сравнение комиссий MGEMX и GTDDX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и GTDDX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 15.72% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MGEMX and GTDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to GTDDX (9.30%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs GTDDX's -62.89%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и GTDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор