Сравнение MGEMX с ESCIX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 4.24%/yr vs 9.82%/yr for ESCIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и ESCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.82% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- 4.24%
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MGEMX и ESCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 37.04% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
Correlation
The correlation between MGEMX and ESCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MGEMX and ESCIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск
MGEMX
ESCIX
Сравнение MGEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | ESCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.31 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 19.40 | -19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.63 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и ESCIX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и ESCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -48.76% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -5.70% | -46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -19.97% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -36.59% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -48.76% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -0.74% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -13.33% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 1.52% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и ESCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.00% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 7.42% | +66.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 11.53% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 15.66% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 17.60% | +7.12% |
Сравнение комиссий MGEMX и ESCIX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и ESCIX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and ESCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.74%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs ESCIX's -48.76%.
ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и ESCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор