PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 9.84% соответственно.

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с FERGXMGEMX с TEQLXMGEMX с DEMIXMGEMX с PRSCX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MGEMX и ESCIX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

MGEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

2.72

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

3.58

-3.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.56

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.50

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

14.51

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.72

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между MGEMX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и ESCIX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и ESCIX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-48.76%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-12.84%

-39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-36.59%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-48.76%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-0.74%

-47.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-13.44%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

2.49%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и ESCIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

0.00%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.88%

8.91%

+63.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

15.72%

+38.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

15.86%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.64%

+6.84%