Сравнение MGEMX с DODEX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.95%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 23.72%.
MGEMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- -27.72%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 2.90%
DODEX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 26.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 0.07% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 23.72% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between MGEMX and DODEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between MGEMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
MGEMX
DODEX
Сравнение MGEMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.16 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 15.01 | -15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и DODEX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -37.01% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -10.97% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -16.15% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -33.33% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -1.76% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -12.56% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 3.04% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и DODEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 6.01% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 14.55% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 16.51% | +40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.18% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.02% | +8.01% |
Сравнение комиссий MGEMX и DODEX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и DODEX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.29% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and DODEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор