PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGEMX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 24.15%.


MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и DODEX


2026 (YTD)20252024202320222021
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%-1.43%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between MGEMX and DODEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.89

The correlation between MGEMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGEMXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.69

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.98

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

19.04

-19.65

MGEMX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGEMXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

3.79

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и DODEX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и DODEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGEMXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-37.01%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-10.97%

-41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-16.15%

-36.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-36.89%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-1.29%

-31.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-12.79%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

2.86%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и DODEX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGEMXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.29%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.57%

12.16%

+61.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.95%

14.43%

+40.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

16.82%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

16.78%

+7.93%

Сравнение комиссий MGEMX и DODEX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и DODEX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы


MGEMX and DODEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to DODEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор