Сравнение MGEMX с DODEX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.10%/yr vs 9.35%/yr for DODEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 24.15%.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
DODEX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | -1.43% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 24.15% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between MGEMX and DODEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between MGEMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
MGEMX
DODEX
Сравнение MGEMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.98 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 19.04 | -19.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.79 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и DODEX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -37.01% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -10.97% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -16.15% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -36.89% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -1.29% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -12.79% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 2.86% | +27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и DODEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 5.29% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 12.16% | +61.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 14.43% | +40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 16.82% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 16.78% | +7.93% |
Сравнение комиссий MGEMX и DODEX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и DODEX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.28% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and DODEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to DODEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор