Сравнение MGDIX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.41% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и SICIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
MGDIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
SICIX
Сравнение MGDIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.75 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.34 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.65 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и SICIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и SICIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -27.62% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.73% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -10.94% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -11.61% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.95% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.59% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.68% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и SICIX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.35% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.10% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 3.68% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 3.88% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.90% | +10.19% |