PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с MSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGDIX с MSPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) and MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MSPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGDIX returned 8.62%/yr vs 15.29%/yr for MSPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MGDIX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for MSPIX.

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и MSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у MSPIX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 15.29% соответственно.

MGDIX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
20.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.62%

MSPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.69%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGDIX и MSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		9.93%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		10.76%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%21.38%

Correlation

The correlation between MGDIX and MSPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.95

The correlation between MGDIX and MSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

MainStay S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYX
Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с MKHCXMSPIX с MSOAXMSPIX с VTWAXMSPIX с MXFIXMSPIX с MSTIX

Доходность на риск

MGDIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXMSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.35

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.21

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.13

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

14.56

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. MSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSPIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и MSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXMSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и MSPIX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGDIXMSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-55.30%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.93%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-18.76%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-24.64%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-33.78%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.74%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.70%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.91%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и MSPIX

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеют волатильность 2.82% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGDIXMSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.00%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

11.89%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.91%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.08%

-3.97%

Сравнение комиссий MGDIX и MSPIX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSPIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и MSPIX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MSPIX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.65%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.12%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGDIX and MSPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSPIX has higher volatility (2.92%) compared to MGDIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, MGDIX dropped -46.05% vs MSPIX's -55.30%.

MSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGDIX и MSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор