Сравнение MGDIX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.79% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и MSPIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSPIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGDIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
MSPIX
Сравнение MGDIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.25 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и MSPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и MSPIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MSPIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и MSPIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -55.30% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.11% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.64% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.78% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.26% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.74% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.53% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и MSPIX
Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 4.85%, в то время как у MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.35% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.53% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 18.32% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.92% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.07% | -3.98% |