Сравнение MGDIX с MLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и MLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 15.03% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и MLAAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.
Доходность на риск
MGDIX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
MLAAX
Сравнение MGDIX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.40 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.30 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.97 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.40 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и MLAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и MLAAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MLAAX в 27.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и MLAAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -83.01% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -20.28% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -39.36% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -39.36% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -20.81% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -38.96% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 6.37% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и MLAAX
Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 4.85%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.04% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.04% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 22.97% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.59% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 25.66% | -11.57% |