Сравнение MGDIX с MHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и MHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.09% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и MHCAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.
Доходность на риск
MGDIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
MHCAX
Сравнение MGDIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.64 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.19 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.50 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.64 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и MHCAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и MHCAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MHCAX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и MHCAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -29.62% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.89% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -11.74% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -18.98% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.48% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.15% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.61% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и MHCAX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.95% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 1.63% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 2.99% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.35% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.23% | -4.14% |