PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGDIX с MHCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) and MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) are both mutual funds - MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGDIX returned 8.62%/yr vs 9.81%/yr for MHCAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MGDIX charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for MHCAX.

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.81% соответственно.

MGDIX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
20.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.62%

MHCAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.49%
3 года*
7.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGDIX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		9.93%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		1.20%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Correlation

The correlation between MGDIX and MHCAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.41

The correlation between MGDIX and MHCAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с EPSYXMGDIX с CRARX
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с TIPXMHCAX с HYGMHCAX с PHYSXMHCAX с PHYQXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO

Доходность на риск

MGDIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXMHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.81

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.31

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

15.72

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHCAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXMHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и MHCAX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGDIXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-29.62%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-1.67%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-3.34%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-11.74%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-18.98%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.19%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.14%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.35%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и MHCAX

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGDIXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.80%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

1.73%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

2.28%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

25.35%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.23%

-4.12%

Сравнение комиссий MGDIX и MHCAX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и MHCAX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности MHCAX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.65%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.99%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%

Часто задаваемые вопросы

MGDIX and MHCAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGDIX has higher volatility (2.82%) compared to MHCAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MGDIX dropped -46.05% vs MHCAX's -29.62%.

MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGDIX и MHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор