PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGDIX с FYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MGDIX returned 13.92%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MGDIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.

MGDIX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
20.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.62%

FYMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.07%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGDIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		9.93%12.70%9.98%14.52%-10.40%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.38%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Correlation

The correlation between MGDIX and FYMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between MGDIX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с EPSYXMGDIX с CRARX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с ACVFYMIX с SIFAXFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX

Доходность на риск

MGDIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXFYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.10

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.71

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

11.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и FYMIX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и FYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGDIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-22.70%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.80%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-12.72%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.69%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.64%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и FYMIX

Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGDIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.60%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.88%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

10.81%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.73%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

12.73%

+1.38%

Сравнение комиссий MGDIX и FYMIX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и FYMIX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FYMIX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.37%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.65%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MGDIX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to MGDIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, MGDIX dropped -46.05% vs FYMIX's -22.70%.

FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGDIX и FYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор