Сравнение MGC с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
MGC и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и USPX
MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. USPX — Ранг доходности на риск
MGC
USPX
Сравнение MGC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.97 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MGC и USPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и USPX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и USPX
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -31.21% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.48% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.60% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.81% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.51% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и USPX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.73% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.75% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.15% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.98% | +2.21% |