PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGC с PUST.PA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).

MGC и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGC и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и PUST.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-5.61%19.91%26.96%54.80%-33.98%29.29%48.09%37.68%-0.23%32.46%
Разные валюты инструментов

MGC торгуется в USD, в то время как PUST.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUST.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.68% соответственно.

MGC

1 день
0.06%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.20%
1 год
24.35%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.83%

PUST.PA

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.78%
1 год
28.21%
3 года*
22.67%
5 лет*
12.81%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPC

Сравнение комиссий MGC и PUST.PA

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

MGC vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.67

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.62

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

13.68

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между MGC и PUST.PA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и PUST.PA

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и PUST.PA

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и PUST.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

MGCPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-31.40%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.09%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-31.40%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-31.40%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.65%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.95%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.41%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и PUST.PA

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGCPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.18%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.96%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

20.46%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

20.66%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.01%

-1.83%