PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGC с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

MGC и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%1.74%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MOATPSMD с QDTEPSMD с SPY

Сравнение комиссий MGC и PSMD

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

MGC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.55

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между MGC и PSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и PSMD

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и PSMD

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MGCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-11.96%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-7.51%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-11.96%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.70%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.71%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.33%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и PSMD

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.09%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

4.40%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

10.09%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

8.60%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

8.56%

+9.63%