Сравнение MGC с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
MGC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MGC и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 1.74% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и PSCX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
MGC vs. PSCX — Ранг доходности на риск
MGC
PSCX
Сравнение MGC c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.06 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.00 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.18 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.11 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MGC и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и PSCX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и PSCX
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -10.20% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -6.15% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -10.20% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.58% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.92% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.21% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и PSCX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.82% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.31% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 8.83% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 7.06% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.02% | +11.17% |