PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%1.74%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий MGC и PSCX

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

MGC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.18

-3.00

MGC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между MGC и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и PSCX

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и PSCX

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-10.20%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-6.15%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-10.20%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.58%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.92%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.21%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и PSCX

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.82%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

4.31%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

8.83%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

7.06%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

7.02%

+11.17%