Сравнение MGC с GXLC
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности MGC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
MGC
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.30%
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 7.15% | 3.52% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MGC and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
MGC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и GXLC
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -9.08% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -3.37% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -1.55% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 13.82% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.82% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.82% | +4.42% |
Сравнение комиссий MGC и GXLC
MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и GXLC
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.90% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MGC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.
MGC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.65% for GXLC.
MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для MGC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор