PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с CGAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGC с CGAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Centerra Gold Inc (CGAU).

MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGC и CGAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Centerra Gold Inc (CGAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и CGAU

2026 (YTD)20252024202320222021
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%14.81%
CGAU
Centerra Gold Inc		28.47%159.49%-1.45%19.37%-32.55%-18.30%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 28.47%.

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

CGAU

1 день
3.49%
1 месяц
-10.60%
С начала года
28.47%
6 месяцев
64.76%
1 год
199.43%
3 года*
46.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Centerra Gold Inc

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с LUG.TOCGAU с KGCCGAU с EQXCGAU с GOROCGAU с GROYCGAU с IECGAU с AAAU

Доходность на риск

MGC vs. CGAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c CGAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCCGAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.79

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.52

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

7.97

-6.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

26.34

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. CGAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CGAU равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и CGAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCCGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.79

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между MGC и CGAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и CGAU

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CGAU в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
CGAU
Centerra Gold Inc		1.10%1.39%3.59%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и CGAU

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и CGAU.

Загрузка...

Показатели просадок

MGCCGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-63.47%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-24.61%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-12.22%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-30.19%

+23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.45%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и CGAU

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 5.54%, в то время как у Centerra Gold Inc (CGAU) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGCCGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

16.57%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

41.41%

-31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

53.04%

-34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

48.60%

-31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

48.60%

-30.41%