PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с CGAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с CGAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while CGAU (Centerra Gold Inc) is a stock. Over the past 5 years, MGC returned 14.78%/yr vs 18.56%/yr for CGAU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGC и CGAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Centerra Gold Inc (CGAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 18.22%.

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%

CGAU

1 день
0.84%
1 месяц
0.66%
С начала года
18.22%
6 месяцев
27.73%
1 год
126.60%
3 года*
44.75%
5 лет*
18.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и CGAU

2026 (YTD)20252024202320222021
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%14.81%
CGAU
Centerra Gold Inc		18.22%159.49%-1.45%19.37%-32.55%-18.30%

Correlation

The correlation between MGC and CGAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Centerra Gold Inc

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с KGCCGAU с LUG.TOCGAU с EQXCGAU с GROYCGAU с GOROCGAU с IECGAU с NB

Доходность на риск

MGC vs. CGAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c CGAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCCGAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.70

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.17

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

13.86

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. CGAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGAU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и CGAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCCGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MGC и CGAU

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и CGAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCCGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-63.47%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-24.61%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-30.24%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-63.47%

+37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-19.22%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-29.64%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

9.20%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и CGAU

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 2.99%, в то время как у Centerra Gold Inc (CGAU) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCCGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

15.76%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

40.41%

-31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

50.38%

-38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

46.64%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

48.58%

-30.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и CGAU

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CGAU в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAU
Centerra Gold Inc		1.20%1.39%3.59%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and CGAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGAU has higher volatility (15.76%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs CGAU's -63.47%.

CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и CGAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор