PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGAFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGAFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		-1.01%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 3.00% соответственно.

MGAFX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.81%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MPLIXMGAFX с MIIAXMGAFX с MMSIXMGAFX с MMDEXMGAFX с MBAPXMGAFX с MCONXMGAFX с TPDAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MGAFX и SCLAX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio

Доходность на риск

MGAFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.96

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.75

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

9.02

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между MGAFX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и SCLAX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.48%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и SCLAX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGAFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-5.59%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-2.32%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-5.59%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-5.59%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-1.84%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.15%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.58%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и SCLAX

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGAFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

1.19%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

2.01%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

2.66%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

3.07%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

2.75%

+11.34%