Сравнение MGAFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.51% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и PMAIX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MGAFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MGAFX
PMAIX
Сравнение MGAFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.43 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.08 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 11.66 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.43 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и PMAIX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и PMAIX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -24.12% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -7.06% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -13.97% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -24.12% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -3.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.69% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.52% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и PMAIX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.29% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 4.18% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 7.19% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 7.20% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 7.58% | +6.51% |