Сравнение MGAFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.36% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и IOEZX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MGAFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MGAFX
IOEZX
Сравнение MGAFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.34 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и IOEZX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и IOEZX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -56.15% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.71% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -21.47% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -38.12% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.15% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.64% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и IOEZX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.38% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.72% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.55% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.90% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.44% | -2.35% |