Сравнение MGAFX с BRUFX
MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MGAFX returned 10.60%/yr vs 7.68%/yr for BRUFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGAFX charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и BRUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции BRUFX по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.68% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.60%
BRUFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам MGAFX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 11.22% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
BRUFX Bruce Fund | 16.00% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Correlation
The correlation between MGAFX and BRUFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between MGAFX and BRUFX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGAFX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
MGAFX
BRUFX
Сравнение MGAFX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGAFX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.65 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 16.24 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и BRUFX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и BRUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGAFX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -44.50% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.67% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -9.66% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.91% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -25.44% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.27% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -9.04% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и BRUFX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Bruce Fund (BRUFX) имеют волатильность 3.11% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGAFX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.45% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 10.69% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 10.58% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 11.64% | +2.46% |
Сравнение комиссий MGAFX и BRUFX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и BRUFX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BRUFX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.48% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.03% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
MGAFX and BRUFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGAFX has higher volatility (3.11%) compared to BRUFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, MGAFX dropped -28.63% vs BRUFX's -44.50%.
BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGAFX и BRUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор