PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%0.22%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий MFWTX и PFADX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
MFWTX
MFS Global Total Return Fund

Доходность на риск

MFWTX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.97

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.36

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между MFWTX и PFADX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и PFADX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и PFADX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-16.64%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-4.21%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-16.64%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.65%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.38%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.17%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и PFADX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.05%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

3.16%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

5.00%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

5.86%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

5.55%

+4.05%