Сравнение MFWTX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 5.75% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и PDSYX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
MFWTX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
MFWTX
PDSYX
Сравнение MFWTX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.98 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.04 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 17.91 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и PDSYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и PDSYX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и PDSYX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -30.01% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -5.32% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -10.95% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -1.04% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.46% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.61% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и PDSYX
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.19% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.28% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 6.83% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 6.38% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.82% | +0.78% |