Сравнение MFWTX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.18% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и MDIJX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MFWTX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MFWTX
MDIJX
Сравнение MFWTX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.70 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.69 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и MDIJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и MDIJX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MDIJX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и MDIJX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -56.60% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -11.40% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -30.19% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -30.19% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -9.03% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -9.14% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.90% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.30% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 9.37% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 13.99% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 14.09% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 14.64% | -5.04% |