Сравнение MFWIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.39% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWIX и UCEQX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
MFWIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MFWIX
UCEQX
Сравнение MFWIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.45 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MFWIX и UCEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и UCEQX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и UCEQX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -35.33% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -11.75% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -25.24% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -35.33% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.34% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.92% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.43% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и UCEQX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.93% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 9.65% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 16.60% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 15.22% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 16.46% | -6.85% |