PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с PRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с PRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и PRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и PRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		3.33%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PRIGX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям PRIGX по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.46% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

PRIGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
9.65%
1 год
30.84%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX

Сравнение комиссий MFWIX и PRIGX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRIGX в 0.68%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. PRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c PRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXPRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.87

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.48

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.71

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.74

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. PRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и PRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXPRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между MFWIX и PRIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и PRIGX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PRIGX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		6.96%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и PRIGX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки PRIGX в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и PRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXPRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-36.76%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.58%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-20.78%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.76%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.90%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.64%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.93%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и PRIGX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXPRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.17%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

11.19%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.86%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

14.49%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.42%

-6.81%