PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%10.17%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий MFWIX и GQRIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MFWIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.68

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.97

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.97

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.48

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.68

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между MFWIX и GQRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и GQRIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и GQRIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-28.86%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.80%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-20.29%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.35%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.94%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и GQRIX

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

6.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.89%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

14.69%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

17.40%

-7.79%