PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.27% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий MFWIX и CAEIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.50

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.25

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.01

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

16.83

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между MFWIX и CAEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и CAEIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и CAEIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-75.81%

+42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.07%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-32.58%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-37.54%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-10.38%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-49.05%

+45.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.63%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и CAEIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.69%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

12.51%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

18.49%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

19.12%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

19.63%

-10.02%