Сравнение MFVL с VOOV
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while VOOV is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и VOOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 7.51%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам MFVL и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 7.51% | 0.93% |
Correlation
The correlation between MFVL and VOOV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. VOOV — Ранг доходности на риск
MFVL
VOOV
Сравнение MFVL c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и VOOV
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и VOOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -37.31% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.52% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.84% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и VOOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 9.83% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.45% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 16.95% | -4.80% |
Сравнение комиссий MFVL и VOOV
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и VOOV
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and VOOV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.07% for VOOV.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и VOOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор